《银行从业资格考试》备考宝典之《风险管理》科目第1章 风险管理基础

中国金融体系主要指标大全，让你对晦涩难懂的金融名词说再见。本文包含了以下九大部分内容，文章较长，请各位读者耐心读完，谢谢配合。

王本昌，硕士，上海交通大学应用数学专业，2015年8月加入德邦基金管理有限公司，现任投资三部（量化）总监。曾任职于济安陆平投资管理有限公司金融工程师、济安金信科技有限公司金融工程师、塔塔咨询服务有限公司业务分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、高级数量分析师、基金经理助理。

华夏基金：张弘弢

第8章 银行监管与市场约束

（2）私募：固收类30万元、混合类40万元、权益类和商品衍生品类100万元；

（2）封闭式基金和保本基金的总资产/净资产不得高于200%。

（1）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

其中，超额备付金=商业银行在中央银行的超额准备金存款+库存现金。

02信用风险

（1）同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外。

外资分行外汇业务营运资金的30%应以6 个月以上的外币定期存款作为外汇生息资产。

（10）开放式基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项，但中国证监会规定的特殊基金品种除外。

最大十户存款比例是指前十大存款客户存款合计占各项存款的比例。

（2）合意贷款和差别化存款准备金率的关系

（2）中资商业银行不超过其各项存款余额的8%；

（3）净资本/净资产不得低于40%；

（3）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。

（2）风险对冲

不得超过120天

七种可能：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件

根据巴塞尔协议的要求，银行资本划分为核心一级资本、其他一级资本以及二级资本三个部分。三类资本的共同特点是，在危机发生时可用来弥补银行损失，即便二级资本也可核销或转化为普通股。

资本外流导致资产价格下降，抵押品质量降低

存款货币银行 deposit money banks

市场风险是指商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，在资本充足率部分对市场风险资本计量进行了简单概述，此部分介绍市场风险的监管指标，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。

（5）商品期货ETF联接基金财产中，目标商品期货ETF的比例不得低于基金资产净值的90%。

（2）替代标准法【二者之间的方法】

商业银行理财业务

（4）货币市场基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。

承兑临时监测指标1=（票据承兑业务月末余额/月末存放同业余额）*100%≤300%

1940年，美国芝加哥期货交易所（CBOT）推出了大豆期货合约，随后，大豆的主要贸易国如巴西、阿根廷等也相继推出期货合约。基于小麦、玉米等农产品国际贸易中的成熟经验，跨国粮商开始进入大豆期货市场进行套期保值，定价上则延续了以往的“一口价”定价模式，国际大豆贸易呈现出利用 “一口价”定价和参与期货市场套期保值的贸易模式。以嘉吉公司为例，一方面通过“一口价”定价控制上游采购成本，另一方面利用期货市场对敞口头寸进行保值规避风险。

财通基金：朱海东

（4）2014年起，按季公布各地区（省、自治区、直辖市）社会融资规模增量统计数据；

①信贷资产分为对主权国家的债权、对一般商业银行的债权、对公司的债权、包括在监管零售资产中的债权、以居民房产抵押的债权、表外债权等13类。

·劳动生产率=(截至当月累计工业增加值总额*12)/(行业职工平均人数*累计月数)

① 资本充足性

市场条件

（7）封闭式基金、ETF每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

即针对贷款组织中的特定风险，按一定比例提取的，只有遇到特别风险情况时才会计提，并非经常提取。

2020年4月，王本昌新发了一只通过量化投资模型，灵活采用多种策略的对冲基金。王本昌认为，对冲型基金是一种风险较低、收益较稳健的投资品种，既适合风险偏好较低，风格比较稳健的投资者，也适合各类机构资金。

其中，稳健资产应为现金，剩余期限不超过剩余避险策略周期1 年的银行存款、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA（含）以上的债券、信用等级在AAA（含）以上的非金融企业债务融资工具以及中国证监会认可的其他金融工具；

他这些年来曾反复警告人们，各国央行对全球债券市场的持续干预已严重扭曲了风险资产的价格。这削弱了资本市场的稳定性，极低的利率也造成了停滞和脆弱的全球经济形势。这一点在“僵尸企业”份额的大幅增长以及全球生产率增长停滞方面非常突出。

借入资金（流动性需求）= 融资缺口+ 流动性资产=（贷款平均额- 核心存款平均额）+ 流动性资产

币种搭配不当 currency mismatch

当财务公司提交数据与1104报表有出入时，中财协明确“以1104报表为准”的实施原则。本文就定量指标进行分析解读。

05信用风险

（2）可以发行分级式理财产品和发起式理财产品

① 资产利润率

（1）净资本不得低于1亿元；

《商业银行理财业务监督管理办法》与《商业银行理财子公司管理办法》分别于2018年9月28日和12月2日正式发布，在延续资管新规的总体指导思想外，整体上看略有放松。

不超过60天

①现金头寸=（ 现金头寸+ 应收存款）/ 总资产【高，好】

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