中证网讯（记者 彭扬）外汇市场自律机制6月16日表示，2021年，在外汇市场指导委员会和监管机构指导下，外汇市场自律机制将推动市场主体树立并坚持“风险中性”理念作为工作重点，帮助企业加强汇率风险管理，聚焦主业发展业务，提升财务稳健性。

未来人民币汇率走势面临较大不确定性，这是企业践行“风险中性”理念的前提。在市场化的汇率形成机制下，汇率既可能升值，也可能贬值，测不准是必然，双向波动是常态。当前，中国经济稳中向好，国际收支基本平衡，跨境资金流动总体稳定，人民币汇率保持稳定具备较好的宏观基础。但也要高度警惕人民币汇率的贬值风险，未来可能引发人民币汇率贬值的因素包括：美联储退出量化宽松货币政策，美国经济强劲复苏带动美元走强，全球疫情逐渐得到控制和供给能力恢复对中国出口形成压力，美国资产泡沫破灭全球避险情绪升温引发资金回流美国等。

ROA=净利润/资产余额*100%。

阿根廷银行业者的货币敞口脆弱

（1）2013年1月央行创设SLO（Short-term Liquidity Operations），主要为了解决突出的市场资金供求大幅波动，主要期限为7天以内（是7天逆回购工具的补充），抵押品为政府支持机构债券和商业银行债券。

按照逾期90天以上贷款纳入不良贷款的比例，确定拨备覆盖率和贷款拨备率最低监管要求。

（2）货币市场基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。

（4）与贷款集中度相关的风险

指流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率指标。

例如，一家银行用一年期的存款为来源发放一年期的贷款，虽然由于利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同而不存在重新定价风险，但因为其基准利率的变化可能不完全相关，变化不同步，仍然会使该银行面临着因基准利率的利差发生变化而带来的基准风险。

（8）自营固定收益类证券/净资本不得高于500%；

（二）MPA评分标准

其中，未来各个时间段到期的表内外资产（负债）=未来各个时间段到期的表内资产（负债）+未来各个时间段到期的表外收入（支出）。此外还可进一步延伸出流动性缺口率（即未来各个时间段的流动性缺口/相应时间段到期的表内外资产）。

此外，同业业务目前还有以下约束，即同业负债占比不超过1/3；以及回购余额不超过上季度净资产的80%。

（2）资本杠杆率=核心净资本/表内外资产总额，不得低于8%；

（3）要求采用摊余成本法核算的货币市场基金要实施规模控制，同一基金管理人用摊余成本法核算的货币市场基金的月末资产净值合计不得超过风险准备金余额的200倍。同时，货币市场基金正回购余额占基金资产净值的比例不得高于20%。

（2）净资产收益率可以分为加权平均净资产收益率和摊薄净资产收益率，其中

（2）资本利润率=（年化）净利润/上年末及本期（年）末股东权益平均余额*100%。

（六）信贷集中于兰州地区的风险

（二）风险加权资产

（6）货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天。

各级监管部门应综合考虑商业银行贷款分类准确性、处置不良贷款主动性、资本充足率三方面因素，按照孰高原则，确定贷款损失准备最低监管要求。

（2）可以发行分级式理财产品和发起式理财产品

（1）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

该信息来源于2016年2月1日施行的《货币市场基金监督管理办法》和2017年10月1日施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，该规定主要针对摊余成本法的货币市场基金。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。

B.服务收支

（2）2010年12月，中央经济工作会议首次提出“保持合理的社会融资规模”这一概念；

经深圳证券交易所《关于兰州银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕48号）同意，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所主板上市，证券简称：“兰州银行”，证券代码：“001227”，本次公开发行的569,569,717股股票于2022年1月17日起上市交易。

一、本行近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，本行不存在应披露而未披露的重大事项，本行近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。本行募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本行本次发行价格为3.57元/股，此价格对应的2020年市盈率水平为22.97倍（每股发行价格除以2020年度每股收益计算，其中每股收益按照2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）。本行提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

四、主要财务数据及财务指标

五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

2021年1-9月，本行资产负债状况总体良好，资产负债增速稳健。截至2021年9月末，公司资产合计金额为4,007.01亿元，较上年末增加10.59%。其中，本行发放贷款及垫款为2,086.09亿元，较2020年末增长10.37%；截至2021年9月末，本行负债总额3,719.45亿元，较上年末增加11.07%。其中，吸收存款为3,103.46亿元，较2020年末增长8.37%。归属于母公司所有者权益合计金额为284.57亿元，较上年末增加4.81%。

2021年1-9月，本行实现营业收入59.82亿元，较上年同期增加30.75%；归属于母公司所有者的净利润为12.54亿元，较上年同期增加108.86%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13.15亿元，较上年同期增加134.42%，本行经营业绩较上年同期大幅提升。

2021年1-9月本行的非经常性损益为-0.61亿元，同比变动幅度为-256.29%，主要为非流动性资产处置损益、股票投资收益和公允价值变动损益所致，本行2021年1-9月归属于公司普通股股东的非经常性损益占归属于母公司所有者的净利润比例为4.89%。

本行在2021年12月14日签署并披露的招股说明书中已对2021年业绩作出预计，具体为：“结合当前市场趋势及公司实际经营情况，经初步测算，兰州银行预计2021年营业收入为78.15-79.32亿元，同比增长7.00%-8.60%；预计实现净利润约15.77-16.87亿元，同比增长2.90%-10.05%；预计实现归属于母公司所有者净利润15.27-16.37亿元，同比增长2.29%-9.66%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润15.87-16.98亿元，同比增长79.38%-91.85%。上述2021年度业绩情况仅为公司初步预计结果，未经会计师审计或审阅，且不构成本行的盈利预测，亦不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。”

六、本行特别提醒投资者注意的风险因素

截至2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日，本行不良贷款余额分别为36.54亿元、34.07亿元、43.04亿元、36.83亿元，不良贷款率分别为1.71%、1.75%、2.44%、2.25%。本行近年来不良贷款余额和不良贷款率较高，主要受宏观经济形势影响，部分企业还款能力下降，本行下调了部分贷款评级。

截至2021年6月30日，本行交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资分别为351.64亿元、597.33亿元、243.46亿元和0.08亿元，主要包括国债、金融债、同业存单、资管计划和向金融机构购买的理财产品等。

净利息收入是本行盈利的主要来源，若人民银行调整存贷款利率水平或市场利率出现波动，将对本行的净利息收入带来一定影响。自2013年7月20日起，人民银行已全面放开金融机构贷款利率管制，取消金融机构贷款利率0.7倍下限，贷款利率由金融机构根据商业原则自主确定。自2015年10月24日起，人民银行已全面放开金融机构存款利率管制，取消中国人民银行基准利率的1.5倍存款利率上限，存款利率由金融机构根据商业原则自主确定。随着利率市场化进程的不断加快和行业竞争的不断加剧，存贷款利率受市场影响的程度将逐步加大，进而使银行成本和收益的不确定性增加。生息资产和付息负债的约定到期日与重新定价日的不匹配是利率风险的主要来源。

截至2021年6月30日，本行最大十家借款人发放贷款合计138.77亿元，占本行客户贷款总额的6.48%，占本行资本净额的41.37%。如果本行最大十家贷款客户的贷款质量下降，可能会导致不良贷款增加，或将对本行资产质量、经营业绩和财务状况造成不利影响。

截至2021年6月30日，本行公司贷款（不含贴现）总额占本行贷款总额的63.55%，涉及较多行业，行业分布比较分散，其中相对集中的行业有建筑业、房地产业、批发和零售业、制造业，四个行业的贷款占公司贷款（不含贴现）总额的比例分别为16.45%、14.40%、13.28%和10.02%。如果上述行业由于经济环境或国家政策影响出现较大的下滑，本行在这些行业贷款就有可能遭受损失，进而对本行的资产质量、经营业绩和财务状况造成不利影响。

本行主要在兰州地区开展经营，大部分业务集中在兰州地区。截至2021年6月30日，本行68.84%的贷款来源于位于兰州地区的客户，且大部分分支机构分布在兰州地区。

截至2021年6月30日，本行对公房地产业和建筑业贷款余额分别为195.82亿元和223.67亿元，占本行贷款和垫款总额的比例为9.15%和10.45%，本行个人住房贷款余额为297.99亿元，占本行贷款和垫款总额的比例为13.93%，截至报告期末，本行对公房地产业贷款、对公建筑业贷款、个人住房贷款合计占贷款和垫款总额的比例为33.53%。

上述风险为本行主要风险因素，请投资者特别关注本行首次公开发行A股股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

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