​昨天中信证券股指期货大幅增仓空单，本来以为昨天已经大跌，今天应该休息休息一下吧，却不曾想，盘后期货榜显示，中信证券股指期货持仓空单继续大增，特别是对中小股IM更是增空于超过2800手，由于今天中证1000小跌0.49%，所以这些空单对明天中小股偏空。

回到斐波，昨天选出来的个股，今天低开，没有发出买进信号。而今天收盘，斐波也没有选出来新的个股。

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行情回顾

行情数据

今天盘后两市上涨3028家，下跌1708家。涨停68家，跌停10家，涨幅5%以上184家，跌幅5%以上71家，涨幅5%以内2776家，跌幅5%以内1627家。上周五和周六两篇文章都提醒了今天低开高走，如果你们还恐慌，那我也没办法。个人上周五尾盘接回来一半，今天上午低开就直接打满另一半，尾盘继续做T0，其中一支标的满仓吃了13个点，另外两支标的基本是平盘，不亏不赚，总体账户继续保持红盘。

今天两市成交量只有8400亿，权重全部趴窝，市场偏门炒作飞起。全天有两次上涨家数超过3000+，第一次发生在上午10:00左右，第二次就是在尾盘14:30之后。因为没有成交量，上午走高后直接再次跳水到了10:32左右才再次慢慢震荡向上，目的还是要杀恐慌。这个市场就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，没有绝对的主力，有的只是人心。

今天的缩量主要还是在内资层面，外资的成交量基本正常。内资主要还是顾虑外围，尤其周五晚上伪·HelloKitty鲍的讲话，把全球各个汇率市场都吓尿了（股市我们比起日韩及其他亚太市场，还算坚强）。只能说现在的内资操盘手还是没见过世面，太嫩、太菜、太没骨头。当初2015年和现在不是一样的吗？那时候，我们的汇率是7.2，迎来了一波大牛市。目前来看，汇率破7是必然的的，否则发哥也不会周末吹风物价会上涨，慢慢习惯了就好了。唯一受影响的还是各类资源股，尤其与国际挂钩的，国内没有定价权的，且只有国内需求量大的一些品种要注意风险。

期指数据

中信期指持仓数据

其他玩家期指持仓数据

今天盘后期指持仓数据来看，中信加空27手，本期平空219手，累计净空单14206手，本期净空单11379手。其他玩家加空122手，本期加空845手，累计净空单22362手，本期净空单14794手。外围一片大跌，汇率大幅贬值，市场缩量明显，机构玩家并没有大幅加空对冲风险，这就是好现象。

在IC上，中信平空533手，本期平空159手，其他玩家加空1229手，本期加空671手。中证500今天涨幅0.19%，中信操作已经兑现，其他玩家反向背离。

在IF上，中信平空359手，本期平空138手，其他玩家平空402手，本期平空259手。沪深300今天跌幅0.44%，两者一致正向背离。

在IH上，中信加空42手，本期平空27手，其他玩家加空866手，本期加空607手。上证50今天跌幅0.7%，两者操作已经兑现。

在IM上，中信加空877手，本期加空805手，其他玩家平空1571手，本期平空1509手。中证1000今天涨幅0.59%，中信反向背离，其他玩家操作力度大于涨幅。

外资数据

北向数据

外资今天净买入21.45亿，沪股通净买入13.06亿，深股通净买入8.39亿，全天成交996亿，基本算正常。全天外资跟随指数波动，明显老外在做T，没啥好说的。到了尾盘竞价外资净买入2.2亿。

指数数据

指数数据

今天所有指数全部缩量，文章开头已经分析了，这里不再废话。

三大指数：上证指数涨幅0.14%，缩量4.17%，深成指跌幅0.34%，缩量6.57%，创业板跌幅0.37%，缩量5.86%。

成份指数：上证50跌幅0.7%，缩量4.38%，沪深300跌幅0.44%，缩量4.69%，中证500涨幅0.19%，缩量3.94%，中证1000涨幅0.59%，缩量5.04%，国证2000涨幅0.81%，缩量6.29%。

总结

总体上，虽然行情有惊无险，但是连续这样缩量下去并不是好现象，尤其像今天这样的极度缩量状态。操作上要仍然要机警一些，策略上仍要体会前面的三句话。不出意外，明天继续收阳。如果晚上汇率能暂时下来，明天会更好。但是，汇率破7是大概率的，习惯就好了。

从盘后的期指持仓数据来看，机构玩家没有大幅加空对冲外围风险就不算坏事。细分来看，两者一致对权重看多，其中：IF是一致看多，IH是顺势而为。同时，两者对中小盘仍保持对手盘，主要还是顾虑汇率影响现货和期货走势带来对股票的影响。但是，个人认为有分歧不是坏事。今天盘后继续没有放出各个期指合约的行情数据，需要提醒下：IF的远月开始走弱了，应该是与缺德有超跌反弹需求有关。其他的变化不大。

周末在家里新写了一套算法选股，两市选出来178支个股，包括ST、北交所，不含刚上市不到3个月次新股/新股。从今天走势来看，都还不错。由于是新算法，目前还在人工观察中，也许一段时间数据验证。但是，从选出来的个股分布来看，目前市场没有主线，而且偏门炒作居多，大家这一点要注意。另外，玩资源股的，现阶段要盯紧夜盘/日盘相关品种的走势，可根据期货走势做T。

最后，祝大家虎年发发发

来源：期货日报

经过一周下跌之后，上周A股市场呈现弱势振荡走势，上证综指全周围绕2950点波动，最终收报2954.93点。期指三个品种虽然均有所上涨，但涨幅各异，IC表现突出，主力合约当周涨幅达到1.7%，IF次之，主力合约上涨1.1%，IH走势平淡，主力合约仅上涨0.28%。基差方面，期货贴水明显收窄，IF及IH双双由贴水转为升水，主力合约各自升水2.2和0.5点，IC主力合约贴水则缩小至20.4点。

量能方面，交割结束之后，期指持仓有所恢复，三个品种当周共计增仓7051手，期指总持仓升至336613手。各品种持仓呈现增减不一的情况，IF增仓3558手，持仓升至115692手，IH则减仓715手，持仓降至60669手，IC增仓4208手，持仓升至159982手，创近期以来新高。

主力持仓方面，由于走势有所不同，各品种多空主力持仓变化呈现差异化。IF多空主力双双增仓，多头增1674手，空头增1400手，净空持仓降至3201手；与IF有所不同，IH多头持仓微增58手，空头减仓近500手，净空持仓降至3372手；IC同样呈现“多增空减”的情况，多头增803手，空头减250手，净空持仓降至11879手。

具体席位方面，指数虽然触底企稳，但仍然呈现疲弱盘整态势，IF多数席位多头持仓有不同程度回落。以中信和中金期货为例，中信期货多头减仓700余手，净多持仓降至2442手，中金期货多头小幅减仓59手，净多持仓降至419手，与此同时，个别席位多头持仓小幅增加，其中广发期货多头仅增仓23手，净多持仓升至1774手。空头方面，部分席位空头持仓略有增加，其中兴证期货空头增仓35手，净空持仓升至1327手，光大期货空头增仓121手，净空持仓升至1160手，与此同时，上海东证及华泰期货等席位空头持仓则有所下滑，其中上海东证期货空头减仓160手，净空持仓降至3587手。

总体来说，交割影响逐步减弱，期指持仓有所回升，但同时由于指数波动减小，各品种主力持仓变化有限。短期看，期指可能延续前期窄幅振荡的走势。

（作者单位：永安期货）

经过为期一周的上涨之后，上周国内A股市场再度回落，上证综指周一短暂冲高之后自3020点附近一路下行，最终跌至2938.14点，周跌幅超过1%。期指三个品种虽然全部下跌，但跌幅各异。其中IH较为抗跌，主力合约仅下跌0.77%；IF次之，主力合约跌幅达到1.5%；IC表现最为疲弱，主力合约下跌超过3%。基差方面，IF及IC贴水双双扩大，IH贴水略有收窄，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水15.18、6.38及68.61点。

量能方面，由于上周为交割周，期指持仓出现一定程度回落，三个品种当周共计减仓4389手，期指总持仓降至329562手。同时各品种持仓也均有所下滑。其中IF减仓863手，持仓降至112404手；IH减仓2952手，持仓降至61384手；IC减仓574手，持仓降至155774手。

主力持仓方面，虽然各品种受到交割影响持仓有所下滑，但其主力持仓却呈现增减不一的态势。其中IF多空主力双双增仓，多头增3189手，空头增2874手，净空持仓降至3475手；与IF有所不同，IH多头减930手，空头增158手，净空持仓升至3922手；IC多空主力均大幅增仓，多头增6048手，空头增7745手，净空持仓增至12932手。

具体席位方面，虽然上周指数持续下行，但IF多数席位多头依旧继续增仓。以中信期货和国泰君安期货为例，其中中信期货多头增仓1000余手，净多持仓升至近4000手，国泰君安期货多头增仓219手，净持仓由空翻多，净多679手，与此同时，中金期货及大越期货等个别席位多头持仓则出现小幅回落。空头方面，东证期货空头继续大幅增仓，当周增仓1400余手，净空持仓升至4000手之上，同时国信期货空头持仓也有小幅增加，当周增仓487手，净空持仓自80手跃升至1077手，除此之外，申银万国期货、华泰期货及中信建投期货等席位空头持仓均有不同程度回升。

图为IF多空主力持仓

总体来说，交割周期指总持仓一如预期回落，但各品种主力持仓则各有增减。短期看，期指经过前期连续下跌，短线超跌迹象较为明显，预计本周或将企稳反弹。

来源: 期货日报

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