小学的时候做过一个数学题：烧水需要15分钟，拖地需要8分钟，洗菜需要5分钟，干完这些活一共需要多少分钟？

答案很简单，总共需要15分钟，在烧水的同时洗菜和拖地。但我当时做错了，所以对这道题印象特别深刻——原来人是可以同一时间做好几份工作的。

----今日策略------

基差(basis)是期现价格之差，即：基差=现货价格-期货价格。

期货市场：卖出沪深300股指期货合约，比如：IF1812合约。（空头）

赠策套利也还有很多例子，就是搜罗大量平台然后根据平台制定的规则寻找政策漏洞，因为我手里有技术、懂交易、更理解平台运作的商业模式。可能比平台设计人员或风控更懂平台的交易缺陷。这也可能是我能在此处赚到钱的根本原因。

I、现货价格和期货价格均上升，但现货价格的上升幅度大于期货价格的上升幅度，基差扩大，从而使得加工商在现货市场上因价格上升买入现货蒙受的损失大于在期货市场上因价格上升卖出期货合约的获利。

对冲基金开始获利了结

但是，在魏因斯坦的模型建立不久，一个名叫科可里安的美国亿万富豪通过旗下投资公司收购2800万股通用汽车股权，通用汽车股价受此影响大幅飙升。几天后，标普和穆迪公司将通用汽车的债券评级下调至垃圾级，通用汽车的债券暴跌，其CDS价格飙升。魏因斯坦的套利模型被两边打脸，亏损严重。在经过痛苦的煎熬和团体讨论后，魏因斯坦决定继续加码，期望市场回归均衡。直到2006年，通用汽车股价跌到了地板价，而债券价格基本收复了因评级下调造成的跌幅，魏因斯坦的套利模式收益转正。但是该模型差点因为外部事件的冲击险些血本无归。

T型报价

而随着中国金融及资本市场的不断多元化及国际化，让越来越多的境外对冲基金注目中国。在这个国内对冲基金大力发展完善的重要阶段，国际资本经验丰富的海外对冲基金也盯上了中国这块蛋糕。不少海外对冲基金或在海外有过对冲基金管理和投资经历的人准备尝试或已进驻中国，寻求发展和合作机会。

显而易见，量化对冲基金能够盈利，有一个关键就是其挑选的股票组合要比市场平均水平好。涨的时候，要比平均水平多，跌的时候要比平均水平跌得少。而随着注册制改革的推进，A股市场股票数已经有4000多只，挑选具有超额收益的股票难度与日俱增。借助大数据和先进算力的量化模型，能够极大地拓展研究的宽度，提升选股的胜率。

上证50ETF合约细则

（1）买入3手大豆3月份合约，卖出6手5月合约，买入3手7月合约；

受疫情困扰资源国产出缺口加剧、天量流动性、投机资金疯狂炒作，这些因素在过去一年催生了大宗商品超级牛市。

揭秘：具体操作方法就是延迟套利，因为外汇每个平台的服务器不同，有的在新西兰有的在英国有的在香港等等，在遇到大数据行情时数据传输会有几毫秒的延迟，但几毫秒在类似于非农、gdp、利率决议等行情波动剧烈时造成的差价完全可以覆盖交易成本（即在其他平台价格已经涨上去了，而此平台价格仍没变化，迅速做多。杠杆交易，几个点的差价则会积累很大利润，而且行情是确定的。）而且黑平台在服务器嫁接上更显简陋，速度传输更慢，所以一个月会有多次大数据行情机会供我盈利。

对冲有两种方法:宽对冲或窄对冲。这两种方法都有各自的优点和缺点，取决于交易者的意图。

缩表预期导致市场日趋谨慎

对冲可能还比较好理解的，无非就是一多一空的操作，但是如何做到套利的，可能如果不是真正去研究的话，永远都会很奇怪，为什么能在同时操作的一多一空中，能赚到钱？

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