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做过期货的人可能都知道，期货有一个重要功能是价格发现，通常情况下期货会引领现货价格。既然期货具备这种属性，那么通过观察股指期货的持仓变化，是否能先人一步洞察股市先机呢？

3）这反映了监管层对于当前市场的看法较为乐观，认为可以从方向上逐步放开股指期货；

近期股指暴跌，期指跌幅更大。6月30日，市场传闻南方基金香港公司、高盛等外资机构做空A股市场。

一、沪深股通前十大成交

北向资金全天净买入120.33亿元；其中沪股通净买入53.44亿元，深股通净买入66.89亿元。

北向资金今日大幅净买入，但前十大成交个股中净买入个股居多。东方财富净买入位居首位，作为目前市值最大的券商股，该股已连续7日获外资买入。汇川技术今日净买入位居次席，该股此前较少上榜。中国平安净买入位居第三，该股已连续5日获外资净买入。

二、板块个股主力大单资金

三、期指持仓

四、龙虎榜

1、机构

2、游资

恒泰期货首席经济学家、副总经理江明德表示，这段时间股市下跌很猛，很多机构和股民一样都被套在了山顶，只能依靠在期指上做空，把一部分抛压分流出去。

但也有另一种观点认为，按照以往经验，这种非理性的大单都会被认为是乌龙指，就是下单时出现操作失误，比如多加了一个或几个"0"。但这次可能不同。因为自去年年中快速下跌之后，期指市场的单个投机账户开平单日限额只有10手，所以这笔大单基本上不会是乌龙指，因为系统不会让他下单。

中金所回应期指"秒停"：某套保客户398手卖单触发

遭遇恐慌性抛售

自去年年中股市大幅波动，中金所决定，自2015年9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成"日内开仓交易量较大"的异常交易行为。

因此，有不少业内人士认为，恢复期指市场功能已迫在眉睫。其中，海通期货研究所所长高上表示，当前股指期货成交量只有全盛期的5%，价格发现和风险管理的功能已经遭到大幅削弱。MSCI系列指数正考虑将沪深A股纳入，其中就有市场化程度和对冲工具的要求，如果没有完善的对冲工具，海外大资金入境的积极性也会打折扣。(

百度搜索中金所，可以查到当天中金所期指持仓数据，机构多是以做空期指的方法，对冲股票持仓下跌的风险。

按照涨停价位3997点，以及盘中最低价3611点粗略估算，其每手亏损幅度为11.58万元，亏损总额在200万元左右。

目前，期指主力合约为IF1707，并处于移仓换月阶段。比较而言，IF1708合约流动性相对较差，截至午间收盘，IF1708成交4077手，而IF1707则成交9201手。

通过“成交持仓比”指标，亦可直观看出目前期指流动性情况。以文华IF主力连续合约为例，7月12日成交持仓比为0.68，而今年3月17日这一比值则为0.55。

总体来说，受到交割影响，期指持仓出现明显回落，同时市场多空分歧有所加大。预计期指短期振幅将进一步收窄，仍将维持横盘整理走势。

2）当前的交易限制离最初100张的交易手数限制差距较大，只是一个方向性的变动；

比如今年6月，深交所披露，截至6月22日，5只股票的QFII/RQFII/深股通投资者持股比例超过26%。涉及美的集团、索菲亚、泰格医药、广联达、启明星辰，持股比例分别达27.93%、27.64%、26.52%、26.32%、26.05%。

（一）当日非通过本款第二项至第四项方式取得的股份（含参与配股、增发、网下配售等取得的可流通未上市股份，通过股票期权业务、可转换债券转股、转融通归还等方式获得的股份）；

一、合格境外投资者可以参与中金所股指期货交易。

二、合格境外投资者应当遵守法律、行政法规、规章、交易所业务规则及通知的有关规定，参与股指期货交易应当符合中金所套期保值管理的有关规定。

三、接受合格境外投资者委托的会员，应当勤勉尽责，加强对合格境外投资者交易行为的合规性管理。

根据央行统计，到今年上半年，通过QFII、RQFII通道及沪深港通北向投资A股的头寸在2.5万亿元左右，约占A股总市值4%，自由流通市值9%左右。中金公司预计未来5-10年，外资占A股总市值比例将提升至5-10%，外资年均净流入A股规模2000-4000亿人民币。

板块资金流出方面，医药板块主力资金净流出居首，化工板块主力资金连续净流出居前。

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